Der Fokus dieser abwechslungsreichen Tätigkeit liegt auf der fundierten Prüfung und Beurteilung der Angemessenheit der von beaufsichtigten Bankinstituten über interne Modelle oder Standardansätze berechneten Mindesteigenmittelanforderungen mit Schwerpunkt Markt und/oder Gegenparteikreditrisiken.
Hauptaufgaben
· Beurteilung von quantitativen Modellen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken und Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen
· Modellüberwachung und Performance-Monitoring bewilligter Modelle, inklusive Vor-Ort-Kontrollen
· Beurteilung der Angemessenheit der aus Standardansätzen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken resultierenden Mindesteigenmittelanforderungen und der Notwendigkeit für zusätzliche Massnahmen
· Selbständige fachliche Arbeit in den Themengebieten Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken
· Laufender Dialog mit Beaufsichtigten, Sitzungsleitungen und Vertretung von Fachentscheiden
· Laufender Dialog mit Prüfgesellschaften und Auswertung der Prüfberichterstattung über Beaufsichtigte
Profil
· Hochschulstudium mit Masterabschluss, vorzugsweise in Mathematik, Statistik, Physik, Volkswirtschaft und Kenntnisse in Finanzmathematik
· Mehrjährige Erfahrung in einem relevanten Bereich des Bankgeschäfts (quantitative Modellierung von Markt-, Gegenparteikredit- oder CVA-Risiken, VaR-Modelle, EPE-Modelle, Modell-Validierung, Basler Regelwerk für Eigenmittelanforderungen) und/oder bei einer Prüfgesellschaft
· Hervorragend ausgebildete analytische Fähigkeiten, durch die Sie in der Lage sind, die verschiedenen Bankprodukte und die Modellierung der damit verbundenen Risiken kritisch zu beurteilen
· Erfahrung mit selbständigem Arbeiten in komplexen und zeitkritischen Situationen
· Überzeugendes und professionelles Auftreten im Dialog mit den Beaufsichtigten, auch bei kontroversen Diskussionen
· Erfahrung in einem quantitativen Team zu arbeiten und zum internen Wissensaustausch beizutragen
· Deutsch- oder Französischkenntnisse (C2) sowie gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache (B2) und gute Englischkenntnisse (B2)