Der Fokus dieser abwechslungsreichen Tätigkeit liegt auf der fundierten Prüfung und Beurteilung von bankinternen Ansätzen zur Berechnung der gesetzlichen Mindesteigenmittelanforderungen mit Schwerpunkt Kreditrisiken von beaufsichtigten Instituten. 

Hauptaufgaben

• Beurteilung und Benchmarking von quantitativen Modellen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken und Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen
• Modellüberwachung und Performance-Monitoring bewilligter Modelle, inklusive Vor-Ort-Kontrollen
• Unterstützung bei der Entwicklung und Implementierung des regulatorischen Umfeldes für Finanzinstitute in der Schweiz im Rahmen der Umsetzung des Basler Regelwerkes für Eigenmittelanforderungen
• Fachliche Leitung des Themengebiets "IRB" zusammen mit anderen FINMA-Modellexperten
• Laufender Modell-Dialog mit Beaufsichtigten, Sitzungsleitungen und Vertretung von Fachentscheiden
• Laufender Modell-Dialog mit Prüfgesellschaften und Auswertung der Prüfberichterstattung über Beaufsichtigte
  
  Profil
  
  
• Hochschulstudium mit Masterabschluss, vorzugsweise in Mathematik, Statistik, Physik, Volkswirtschaft mit Vertiefung in Ökonometrie/statistischen Methoden und Kenntnisse in „Quantitative Finance“
• Vertiefte Erfahrung (mind. 7 Jahre) in einem relevanten Bereich (quantitative Modellierung, Modell-Validierung, Basler Regelwerk für Eigenmittelanforderungen) und/oder bei einer Prüfgesellschaft
• Hervorragend ausgebildete analytische Fähigkeiten zur kritischen Beurteilung der verschiedenen Bankprodukte im Kreditbereich und der Modellierung der damit verbundenen Risiken
• Selbständige, proaktive Arbeitsweise auch in komplexen und zeitkritischen Situationen
• Überzeugendes und professionelles Auftreten im Dialog mit den Beaufsichtigten, auch bei kontroversen Diskussionen
• Muttersprache Deutsch oder Französisch mit guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache, sowie sehr gute Englisch-Kenntnisse