Sie wollen sich für ausreichende Eigenmittelanforderungen und Stresstesting einsetzen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Hauptaufgaben

• Weiterentwicklung und Pflege von Stresstest-Tools, der Methodik sowie ergänzenden Ansätzen zur Messung und Beurteilung von Risiken
• Durchführung von Stresstests, Analyse und Benchmarking der Resultate verschiedener Institute sowie Berichterstattung und Kommunikation der Ergebnisse
• Weiterentwicklung und Pflege von Richtlinien für die Aufsichtspraxis zu regulatorischen Stresstests, Kapital und Eigenmittelrisiken
• Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung der Stresstest-Szenarien
• Entwicklung, Analyse und Überprüfung von Meldungen und Datenerhebungen
• Enge Zusammenarbeit mit der Linienaufsicht und weiteren internen Einheiten zur Beurteilung der Risiken

Profil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Statistik oder Physik
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement oder Finanzbereich mit Kenntnissen in Kapital, Stresstests und Risikomodellierung
• Gute Kenntnisse der Basler Mindeststandards («Basel III final») und deren Umsetzung in der Schweiz
• Fundierte Programmierkenntnisse, insbesondere in Python und SQL
• Ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen und verständlich aufzubereiten, kombiniert mit einer zuverlässigen, selbständigen und strukturierten Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- oder Französischkenntnisse (C2), gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache (B2) sowie gute Englischkenntnisse (B2)