Der Fokus dieser abwechslungsreichen Tätigkeit liegt auf der fundierten Prüfung und Beurteilung der Angemessenheit der von beaufsichtigten Banken und Wertpapierhäusern eingesetzten Prozesse und Methoden bezüglich Risikomessung, Risikomanagement und Berechnung der Mindesteigenmittel mit Schwerpunkt Marktrisiken. 

Hauptaufgaben

• Beurteilung von Methoden und Prozessen zur Messung von Marktrisiken im Rahmen der Berechnung der Mindesteigenmittel oder des bankinternen Risikomanagements bei Banken und Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen
• Überprüfung der Einhaltung der regulatorischen Vorgaben und Weiterentwicklung der Aufsichtspraxis zur Überwachung im Bereich Marktrisiken, inklusive der Auswertung institutsspezifischer Daten, Identifikation riskanter Institute und Planung resultierender Anfragen und Kontrollen
• Selbständige fachliche Arbeit in den Themengebieten Risikomessung und Mindesteigenmittelanforderungen für Marktrisiken, inklusive Vor-Ort-Kontrollen
• Laufender Dialog mit Beaufsichtigten und Prüfgesellschaften, Teilnahme an Sitzungen und Vertretung von Fachentscheiden

Profil

• Hochschulstudium mit Masterabschluss, vorzugsweise in Mathematik, Volkswirtschaft, Statistik oder Physik und Kenntnisse in Finanzmathematik
• Erfahrung in einem für das Marktrisiko relevanten Bereich des Bankgeschäfts (Messung und Beurteilung von Marktrisiken, VaR-Modelle, Modellvalidierung, Basler Mindeststandard) und/oder bei einer Prüfgesellschaft
• Sehr gute Kenntnisse in R; Kenntnisse in SQL oder Power BI sind von Vorteil
• Kenntnisse und Interesse im Bereich Gegenparteikredit- oder CVA-Risiken ist von Vorteil
• Erfahrung mit analytischem und selbständigem Arbeiten in komplexen und zeitkritischen Situationen
• Überzeugendes und professionelles Auftreten im Dialog mit den Beaufsichtigten, auch bei kontroversen Diskussionen
• Deutsch- oder Französischkenntnisse (C2) sowie gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache (B2) und gute Englischkenntnisse (B2)